Чтобы адаптировать резюме под вакансию или составить сопроводительное письмо, загрузите резюме
описание
MarketRiskCalculator — корпоративная система расчёта рыночных рисков, включая VaR/CVaR, анализ чувствительности и стресс-тестирование. Система обрабатывает портфели из более чем 40 видов финансовых инструментов: акций, облигаций, фьючерсов, опционов, свопов, структурированных продуктов и паевых инвестиционных фондов.
задачи
Разрабатывать ядро расчётов VaR на C++17 с использованием Boost, QuantLib, Eigen и Ceres Solver;
Реализовывать финансовые модели, включая state-space модели с фильтрацией Калмана, GBM и Gaussian Vasicek term structure;
Оптимизировать производительность с помощью распараллеливания, OpenMP и векторизации Eigen;
Работать с кривыми доходностей, поверхностями волатильности и прокси-факторами риска;
Писать unit-тесты;
Управлять зависимостями через Conan и собирать проект через CMake и Ninja;
Разрабатывать Python-сервисы на Tornado и Celery с MongoDB и PostgreSQL;
Интегрировать внешние системы;
Работать с RabbitMQ, Kafka, LDAP и REST API;
Создавать AI-ассистента на основе GigaChat, LangChain и LangGraph;
Поддерживать и развивать веб-интерфейс на React 17, TypeScript и Bootstrap;
Взаимодействовать с REST API, обрабатывать и визуализировать данные;
Настраивать и поддерживать CI/CD с Jenkins и SonarQube;
Выполнять миграции PostgreSQL с Alembic;
Контейнеризировать и развёртывать приложения.
требования
Уверенно писать на C++17, иметь опыт от 2 лет;
Быть готовым разбираться в Python-бэкенде и вносить небольшие изменения во frontend;
Самостоятельно разбираться в незнакомом коде;
Интересоваться оптимизацией производительности, профилированием и параллелизмом;
Будет плюсом опыт с QuantLib, MLlib или аналогичными численными библиотеками, понимание финансовых инструментов и риск-менеджмента, знание линейной алгебры и численных методов, опыт с Celery, Tornado, MongoDB, React, TypeScript, CI/CD, Jenkins, SonarQube, микросервисной архитектурой и event-driven системами.
условия
Два дня в офисе и три дня удалённо после испытательного срока;
Ежегодный пересмотр зарплаты и возможность получить годовую премию;
Доступ к образовательным программам СберУниверситета;
Расширенная медицинская страховка, скидки и специальные условия для членов семьи, корпоративная пенсия;
Особые условия ипотеки и скидка на подписочные сервисы;
.svg)
