Чтобы адаптировать резюме под вакансию или составить сопроводительное письмо, загрузите резюме
описание
Управление Модельных Рисков Сбера контролирует AI/ML-модели Банка, оценивает процессы и точки принятия решений моделями. Подразделение помогает Банку повышать эффективность моделей, зарабатывать больше и улучшать клиентский опыт.
задачи
Оценивать качество моделей ClassicML, работающих на финансовых рынках, включая торговые алгоритмы, оценку эластичности по цене и кластеризацию клиентов;
Проводить независимую оценку качества моделей прайсинга финансовых инструментов и риск-моделей, включая VaR, CVA и PFE;
Анализировать корректность математических предпосылок, устойчивость моделей и их соответствие бизнес-требованиям и рыночным условиям;
Оценивать и контролировать риски агентов, работающих в торговых алгоритмах, процессах прайсинга финансовых инструментов и оценки рыночных рисков;
Создавать инструменты для автоматизации процессов мониторинга моделей и агентов с использованием Python;
Готовить аналитические заключения по результатам валидации и формировать рекомендации по доработке моделей;
Презентовать результаты работы, аргументировать выводы и защищать предложенные решения перед разработчиками моделей, риск-менеджментом и бизнес-заказчиками.
требования
Знание теории вероятностей, математической статистики и случайных процессов;
Опыт работы на стороне разработки или валидации моделей ClassicML;
Уверенные навыки программирования на Python и опыт разработки структурированного и поддерживаемого кода;
Знание базовых принципов построения моделей прайсинга производных финансовых инструментов;
Будет плюсом опыт работы с количественными моделями в финансах или смежных областях, навыки работы с генеративными AI-моделями, опыт создания AI-агентов и использования их в работе, участие в летних школах или курсах Vega и ЦМФ.
условия
Работа в современном офисе недалеко от станции метро Кутузовская;
Ежегодный пересмотр зарплаты и годовая премия;
Корпоративный спортзал и зоны отдыха;
Более 400 образовательных программ СберУниверситета для профессионального и карьерного развития;
Расширенный ДМС, льготное страхование для семьи и корпоративная пенсионная программа;
Гибкий дисконт по ипотечному кредиту, равный 1/3 ключевой ставки ЦБ;
Подписка Прайм с возможностью совместного использования на трёх близких;
Вознаграждение за рекомендацию друзей в команду Сбера.
.svg)
